聚焦量化点评报告:六月配置建议,风险资产情绪过热,回调风险较高。价值风格微观打分较高:当前价值风格三标尺综合排名均位居前列,建议重点关注;小盘风格配置价值提升:小盘风格当前拥挤度极低,呈现出“强趋势-低拥挤”的特征,配置价值有所修复;6 月行业配置建议如下:煤炭 20%、交运 16%、化工 15%、计算机 11%、传媒 9%、电子 9%、家电 7%、汽车 7%、机械 7%。赔率+胜率策略当前的配置建议为:泛权益类 4.8%、黄金 0.8%、债券 94.4%。
聚焦量化点评报告:六月配置建议,风险资产情绪过热,回调风险较高。价值风格微观打分较高:当前价值风格三标尺综合排名均位居前列,建议重点关注;小盘风格配置价值提升:小盘风格当前拥挤度极低,呈现出“强趋势-低拥挤”的特征,配置价值有所修复;6 月行业配置建议如下:煤炭 20%、交运 16%、化工 15%、计算机 11%、传媒 9%、电子 9%、家电 7%、汽车 7%、机械 7%。赔率+胜率策略当前的配置建议为:泛权益类 4.8%、黄金 0.8%、债券 94.4%。
聚焦量化点评报告:六月配置建议,风险资产情绪过热,回调风险较高。价值风格微观打分较高:当前价值风格三标尺综合排名均位居前列,建议重点关注;小盘风格配置价值提升:小盘风格当前拥挤度极低,呈现出“强趋势-低拥挤”的特征,配置价值有所修复;6 月行业配置建议如下:煤炭 20%、交运 16%、化工 15%、计算机 11%、传媒 9%、电子 9%、家电 7%、汽车 7%、机械 7%。赔率+胜率策略当前的配置建议为:泛权益类 4.8%、黄金 0.8%、债券 94.4%。核心数据:基于 Shiller ERP 和 DRP 的标准化数值等权计算 A 股赔率,截至 5 月 29 日,A 股赔率为-0.2 倍标准差,位于中等水平。
本报告由国盛证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 15 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、煤炭、量化点评报告等议题。