量化选股系列(四)——如何构建低波策略

聚焦量化选股系列(四)——如何构建低波策略。为在一定程度上弥补红利低波这种时序收益分布不均现象,我们尝试加入基本面因子提升组合里个股的公司质量,从“稳健防御”到“质量突围”,构建红利低波增强策略。我们主要结合红利、低波类因子,搭建低波个股池;然后结合基本面因子提升组合公司质量,构建低波增强策略。本文根据客观数据和评价指标计算,不作为对未来走势的判断和投资建议。核心数据:若限定个股市值不低于 50 亿元,则策略年化收益 19.9%,信息比 1.10;若限定市值不低于 100 亿元,则年化收益 18.6%,信息比 1.03,也具有较优表现。

本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年,全文共 11 页。

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适合投资人等读者参考。

重点分析了量化、基金、红利、量化选股系列等议题。