金工定期报告:理性情绪主导市场,磨底阶段静待破局

聚焦金工定期报告:理性情绪主导市场,磨底阶段静待破局。内容涉及股指期货合约存续期内分红预估与基差修正、期现对冲策略回测跟踪、场内期权系列指数。供金融机构从业者、投资者及金融研究人员参考。核心数据:各品种股指期货标的指数在不同合约存续期内分红预估点位如下表所示,在下季合约存续期内,中证 500、沪深 300、上证 50、中证 1000 指数分红占比预估分别为 0.60%、1.14%、1.49%、0.40%;本周IC当季合约分红调整年化基差下行,周内高点贴水6.98%,当前基差贴水8.28%,相对前一周基差上行,低于 2022 年初以来中位数;2026 年 6 月 5 日,IC 合约持仓额为 4956.08 亿元,持仓量 30.65 万手,成交量 18.69万手。

本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年,全文共 18 页。

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适合投资人等读者参考。

重点分析了期货、金工定期报告等议题。