聚焦高维宏观周期驱动风格、行业月报(2026/6):经济低位上行,通胀高位上行,维持小盘、成长风格配置。多信号驱动下的指数择时、风格轮动中证全指择时: 2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建中证全指择时策略年化收益 16.17%,相对中证全指超额 9.94%。2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 31 日,基于宏观变量组合构建红利指数配置策略年化收益 10.84%,相对红利指数超额 8.41%。2014 年 9 月 30 起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建风格轮动配置策略年化收益 15.14%,相对风格等权超额 5.71%。
聚焦高维宏观周期驱动风格、行业月报(2026/6):经济低位上行,通胀高位上行,维持小盘、成长风格配置。多信号驱动下的指数择时、风格轮动中证全指择时: 2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建中证全指择时策略年化收益 16.17%,相对中证全指超额 9.94%。2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 31 日,基于宏观变量组合构建红利指数配置策略年化收益 10.84%,相对红利指数超额 8.41%。2014 年 9 月 30 起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建风格轮动配置策略年化收益 15.14%,相对风格等权超额 5.71%。
聚焦高维宏观周期驱动风格、行业月报(2026/6):经济低位上行,通胀高位上行,维持小盘、成长风格配置。多信号驱动下的指数择时、风格轮动中证全指择时: 2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建中证全指择时策略年化收益 16.17%,相对中证全指超额 9.94%。2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 31 日,基于宏观变量组合构建红利指数配置策略年化收益 10.84%,相对红利指数超额 8.41%。2014 年 9 月 30 起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建风格轮动配置策略年化收益 15.14%,相对风格等权超额 5.71%。核心数据:多信号驱动下的指数择时、风格轮动中证全指择时: 2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建中证全指择时策略年化收益 16.17%,相对中证全指超额 9.94%;2012 年 1 月末起至 2026 年 5 月 31 日,基于宏观变量组合构建红利指数配置策略年化收益 10.84%,相对红利指数超额 8.41%;2014 年 9 月 30 起至 2026 年 5 月 29 日,基于宏观变量组合构建风格轮动配置策略年化收益 15.14%,相对风格等权超额 5.71%。
本报告由华福证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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重点分析了宏观、经济、通胀、投资策略等议题。