聚焦因子跟踪月报:成长、市值、动量因子表现较好。我们将十个风格因子进行标准化处理,分别选择在全 A 股、沪深 300、中证 500、中证 1000 与创业板五个股票池中因子多头排名前20%的股票,采用等权的方式构建多头组合并计算各自的收益率。中信建投因子库分为风格因子以及 alpha 因子库,其中风格因子有市值、非线性市值、贝塔、成长、盈利、价值、 波动率、动量、流动性、杠杆 10 个因子,alpha 因子主要是利用deepseek 以及 genetic program 挖掘并经过严格筛选得到的 12个 FactorZoo 基本面因子。【中信建投金融工程及基金研究】:金融工程及基金研究 2026年中期投资策略报告:乘势启新,AI 赋能多元配置——2026 年中期全球大类资产配置建议书。
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本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了因子跟踪月报、成长、市值、动量因子表现较好等议题。