本报告深入探讨港股市场价值因子选股策略，基于兴业证券定量研究团队构建的8个价值类因子，发现EP_SQ、OCFP_TTM等因子选股效果显著。其中EP_SQ多空组合年化收益率达10.6%，夏普比率1.14，最大回撤仅8.2%。报告详细分析了港股低估值特征及投资者结构，并针对牛熊市、高低波动市场进行因子表现测试，显示因子在熊市及低波动环境下表现更优。适合量化投资者、港股策略研究员、金融从业者及对Smart Beta策略感兴趣的读者参考。
本报告深入探讨港股市场价值因子选股策略，基于兴业证券定量研究团队构建的8个价值类因子，发现EP_SQ、OCFP_TTM等因子选股效果显著。其中EP_SQ多空组合年化收益率达10.6%，夏普比率1.14，最大回撤仅8.2%。报告详细分析了港股低估值特征及投资者结构，并针对牛熊市、高低波动市场进行因子表现测试，显示因子在熊市及低波动环境下表现更优。适合量化投资者、港股策略研究员、金融从业者及对Smart Beta策略感兴趣的读者参考。
本报告深入探讨港股市场价值因子选股策略，基于兴业证券定量研究团队构建的8个价值类因子，发现EP_SQ、OCFP_TTM等因子选股效果显著。其中EP_SQ多空组合年化收益率达10.6%，夏普比率1.14，最大回撤仅8.2%。报告详细分析了港股低估值特征及投资者结构，并针对牛熊市、高低波动市场进行因子表现测试，显示因子在熊市及低波动环境下表现更优。适合量化投资者、港股策略研究员、金融从业者及对Smart Beta策略感兴趣的读者参考。核心数据:多空组合年化收益率10.6%;夏普率1.14;最大回撤8.2%。
本报告由兴业证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 23。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合量化研究员、港股投资者、策略分析师、金融工程师等读者参考。
重点分析了金融投资、EP、SQ等议题。