聚焦大类资产配置模型月报(202606):资产走势分化,国内资产BL策略2本年收益2.46%。[Tabl量化资产配置策略简 e_Summary] 介:此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发,并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金 4 大类资产上开发了大类资产配置策略,进行样本外跟踪。大类资产走势回顾:上月(2026-06-01 到 2026-06-30)国内大类资产,A 股中小盘领涨,债市维持稳健。综上,我们将本期宏观六因子(增长、通胀、利率、信用、汇率、流动性)暴露偏离值调整为:+1、+1、0、-1、+1、0。
聚焦大类资产配置模型月报(202606):资产走势分化,国内资产BL策略2本年收益2.46%。[Tabl量化资产配置策略简 e_Summary] 介:此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发,并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金 4 大类资产上开发了大类资产配置策略,进行样本外跟踪。大类资产走势回顾:上月(2026-06-01 到 2026-06-30)国内大类资产,A 股中小盘领涨,债市维持稳健。综上,我们将本期宏观六因子(增长、通胀、利率、信用、汇率、流动性)暴露偏离值调整为:+1、+1、0、-1、+1、0。
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本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了配置策略、大类资产配置模型月报等议题。