风格轮动策略月报第14期:7月建议均衡配置大小盘风格,中长期继续看好小盘、成长风格

聚焦风格轮动策略月报第14期:7月建议均衡配置大小盘风格,中长期继续看好小盘、成长风格。中长期观点,当前市值因子估值价差为 0.6,近期明显下降,距离历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离,中长期并不拥挤,继续看好小盘。月度观点:6 月底量化模型最新信号为0,建议 7 月等权配置大小盘风格。月度观点:6 月底量化模型信号为 0,建议 7 月等权配置价值和成长风格。核心数据:截止6月底,模型本年收益10.28%,相对等权基准(8.46%)的超额收益为 1.83% 策略构建详见报告《量化视角多维度构建大小盘风格轮动策略_20241102》;截止 6 月底,模型收益-0.77%,相对等权基准(4.82%)的超额收益为-5.34%。

本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年。

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适合投资人等读者参考。

重点分析了风格轮动策略月报第14期、成长风格等议题。