聚焦量化专题报告:国盛金工“选基因子”系列研究(一)基金经理能力圈,广度、稀缺度与标签化选基。回测结果显示,广度因子的 RankIC 均值为 5.27%,年化 RankICIR 为 1.08,对基金未来收益具备较强的预测能力;近十年以来多头组合每年均能跑赢偏股混合型基金指数,年化超额收益达 6.81%。稀缺度因子的 RankIC 均值为 4.52%,年化 RankICIR 为 1.07,多头组合相对偏股混合型基金指数的年化超额收益为 4.56%。在回测期 2015/01/01-2026/05/29 内,组合相对偏股混合型基金指数的年化超额收益达到 7.84%,在牛市行情中超额收益突出,并在市场下行阶段具备不错的防御能力。
聚焦量化专题报告:国盛金工“选基因子”系列研究(一)基金经理能力圈,广度、稀缺度与标签化选基。回测结果显示,广度因子的 RankIC 均值为 5.27%,年化 RankICIR 为 1.08,对基金未来收益具备较强的预测能力;近十年以来多头组合每年均能跑赢偏股混合型基金指数,年化超额收益达 6.81%。稀缺度因子的 RankIC 均值为 4.52%,年化 RankICIR 为 1.07,多头组合相对偏股混合型基金指数的年化超额收益为 4.56%。在回测期 2015/01/01-2026/05/29 内,组合相对偏股混合型基金指数的年化超额收益达到 7.84%,在牛市行情中超额收益突出,并在市场下行阶段具备不错的防御能力。
聚焦量化专题报告:国盛金工“选基因子”系列研究(一)基金经理能力圈,广度、稀缺度与标签化选基。回测结果显示,广度因子的 RankIC 均值为 5.27%,年化 RankICIR 为 1.08,对基金未来收益具备较强的预测能力;近十年以来多头组合每年均能跑赢偏股混合型基金指数,年化超额收益达 6.81%。稀缺度因子的 RankIC 均值为 4.52%,年化 RankICIR 为 1.07,多头组合相对偏股混合型基金指数的年化超额收益为 4.56%。在回测期 2015/01/01-2026/05/29 内,组合相对偏股混合型基金指数的年化超额收益达到 7.84%,在牛市行情中超额收益突出,并在市场下行阶段具备不错的防御能力。核心数据:回测结果显示,广度因子的 RankIC 均值为 5.27%,年化 RankICIR 为 1.08,对基金未来收益具备较强的预测能力;近十年以来多头组合每年均能跑赢偏股混合型基金指数,年化超额收益达 6.81%;稀缺度因子的 RankIC 均值为 4.52%,年化 RankICIR 为 1.07,多头组合相对偏股混合型基金指数的年化超额收益为 4.56%。
本报告由国盛证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了基金、量化、量化专题报告、国盛金工“选基因子”系列研究等议题。