聚焦量化选基月报:两类交易因子选基策略6月超额收益率均超过10%。2026 年 6 月份,策略获得 16.83%的收益率,相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 13.36%。2026 年 6 月份,本策略取得 16.67%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 12.79%。基于申报信息的行业主题 ETF 选基策略跟踪我们在 2025 年 8 月 8 日发表的《智能化选基系列之十二:基于申报信息的行业主题 ETF 轮动策略》中,曾对基金的发行全流程进行事件驱动研究,发现申请材料公示阶段的信息具有更强的前瞻性,构造了行业主题申报 T+1 因子,该策略旨在筛选出与申报 ETF 相近的行业主题 ETF,从而及时把握市场投资热点。
聚焦量化选基月报:两类交易因子选基策略6月超额收益率均超过10%。2026 年 6 月份,策略获得 16.83%的收益率,相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 13.36%。2026 年 6 月份,本策略取得 16.67%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 12.79%。基于申报信息的行业主题 ETF 选基策略跟踪我们在 2025 年 8 月 8 日发表的《智能化选基系列之十二:基于申报信息的行业主题 ETF 轮动策略》中,曾对基金的发行全流程进行事件驱动研究,发现申请材料公示阶段的信息具有更强的前瞻性,构造了行业主题申报 T+1 因子,该策略旨在筛选出与申报 ETF 相近的行业主题 ETF,从而及时把握市场投资热点。
聚焦量化选基月报:两类交易因子选基策略6月超额收益率均超过10%。2026 年 6 月份,策略获得 16.83%的收益率,相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 13.36%。2026 年 6 月份,本策略取得 16.67%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 12.79%。基于申报信息的行业主题 ETF 选基策略跟踪我们在 2025 年 8 月 8 日发表的《智能化选基系列之十二:基于申报信息的行业主题 ETF 轮动策略》中,曾对基金的发行全流程进行事件驱动研究,发现申请材料公示阶段的信息具有更强的前瞻性,构造了行业主题申报 T+1 因子,该策略旨在筛选出与申报 ETF 相近的行业主题 ETF,从而及时把握市场投资热点。核心数据:2026 年 6 月份,策略获得 16.83%的收益率,相对万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 13.36%;2026 年 6 月份,本策略取得 16.67%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 12.79%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、ETF、基金、股票等议题。