聚焦量化策略演进手记系列之三:GRU选股模型的时序分域探索。选股池 全部 A 股 剔除 ST 股、停牌股票输入窗口 40 个交易日 刻画短期技术形态预测目标 未来 5 日 VWAP 收益 对应短期选股收益输入特征 OHLC、VWAP、Volume、Amount 股票基础量价序列hidden size 16 GRU 隐层维度GRU 层数 1 轻量化模型结构dropout 0.2 降低过拟合训练方式 年度滚动训练 按年份样本外测试早停指标 验证集 RankIC 更贴近截面排序目标多头组合 Top 20% 检验多头收益多空组合 Top 20% - Bottom 20% 检验整体排序能力资料来源:申万宏源研究。
聚焦量化策略演进手记系列之三:GRU选股模型的时序分域探索。选股池 全部 A 股 剔除 ST 股、停牌股票输入窗口 40 个交易日 刻画短期技术形态预测目标 未来 5 日 VWAP 收益 对应短期选股收益输入特征 OHLC、VWAP、Volume、Amount 股票基础量价序列hidden size 16 GRU 隐层维度GRU 层数 1 轻量化模型结构dropout 0.2 降低过拟合训练方式 年度滚动训练 按年份样本外测试早停指标 验证集 RankIC 更贴近截面排序目标多头组合 Top 20% 检验多头收益多空组合 Top 20% - Bottom 20% 检验整体排序能力资料来源:申万宏源研究。
聚焦量化策略演进手记系列之三:GRU选股模型的时序分域探索。选股池 全部 A 股 剔除 ST 股、停牌股票输入窗口 40 个交易日 刻画短期技术形态预测目标 未来 5 日 VWAP 收益 对应短期选股收益输入特征 OHLC、VWAP、Volume、Amount 股票基础量价序列hidden size 16 GRU 隐层维度GRU 层数 1 轻量化模型结构dropout 0.2 降低过拟合训练方式 年度滚动训练 按年份样本外测试早停指标 验证集 RankIC 更贴近截面排序目标多头组合 Top 20% 检验多头收益多空组合 Top 20% - Bottom 20% 检验整体排序能力资料来源:申万宏源研究。核心数据:我们选定股票过去 40个交易日的量价数据作为时间序列输入,特征包括开盘价 Open、最高价 High、最低价 Low、收盘价 Close、均价 VWAP、成交量 Volume、成交额 Amount 共 7 个字段;预测目标为未来 5 个交易日的 VWAP 均价收益;为兼顾充足的训练样本和一定市场的样本外验证时段,我们每个预测年份使用此前 8 年的历史数据训练模型,并使用训练窗口尾部 20%样本作为验证集,早停指标采用验证集截面 RankIC。
本报告由申万宏源发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、宏观、经济、量化策略演进手记系列之三等议题。