聚焦机器学习因子选股月报(2026年7月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 6月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1045***,多头组合年化超额收益率 17.75%;截至 2026年 6月 29日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0499***,近一年 IC均值为 0.0370***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年7月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 6月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1045***,多头组合年化超额收益率 17.75%;截至 2026年 6月 29日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0499***,近一年 IC均值为 0.0370***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年7月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 6月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1045***,多头组合年化超额收益率 17.75%;截至 2026年 6月 29日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0499***,近一年 IC均值为 0.0370***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。核心数据:表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 6月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1045***,多头组合年化超额收益率 17.75%;截至 2026年 6月 29日,4月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)分别为煤炭、电力及公用事业、有色金属、银行、食品饮料行业多头组合相对行业指数超额收益分别为 3,74%、2.88%、2.55%、2.43%以及 2.11%;近一年来看,多头组合月平均超额收益最高的五个行业(除综合)分别为食品饮料、消费者服务、电力及公用事业、农林牧渔、钢铁,超额收益分别为 1.02%、1.01%、0.89%、0.84%以及 0.60%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合行业研究员等读者参考。
重点分析了机器学习因子选股月报、2026年7月等议题。