摩根士丹利2018美国非农就业预测模型：Lasso方法逃离牛群策略

摩根士丹利最新发布2018年美国非农就业预测研究报告，采用创新的Lasso方法从海量变量中精选5个关键预测因子：首次申请失业金人数、消费者信心、独家天气变量、企业信用利差及费城联储就业扩散指数。模型在转折点表现显著优于市场共识，不使用前月数据，以首次公布数据为基准，并在衰退期自动切换解释变量。回测显示模型精准预测初始非农数据，为投资者提供前瞻性劳动力市场洞察。适合宏观经济分析师、量化策略师、资产管理者及美联储政策跟踪者。核心数据:Lasso精选5个变量;不使用前月数据;衰退期加入2个变量。

本报告由摩根士丹利发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 23。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合宏观经济分析师、量化交易员、资产配置经理、美联储政策跟踪者等读者参考。

重点分析了金融投资、摩根士丹利、Lasso、模型等议题。