聚焦市场回调后企稳,宏观信号由谨慎转中性——8月衍生品月报(2026/08)。基差方面,四大股指次月合约贴水均在 1%以上,且较上一交易日继续扩大,显示权益期货情绪中性偏谨慎。1000 股指期权 VIX 升至 35.1%,科创 50ETF 期权升至 59.8%,结构上成长类和小盘波动预期更强;PCR方面,300ETF 为 0.71、50ETF 为 0.65,整体仍偏中性。期权波动率数据最新截至 7 月 31 日,华泰柏瑞 300ETF 期权 VIX为 22.8%,华夏 50ETF 期权为 19.7%。
聚焦市场回调后企稳,宏观信号由谨慎转中性——8月衍生品月报(2026/08)。基差方面,四大股指次月合约贴水均在 1%以上,且较上一交易日继续扩大,显示权益期货情绪中性偏谨慎。1000 股指期权 VIX 升至 35.1%,科创 50ETF 期权升至 59.8%,结构上成长类和小盘波动预期更强;PCR方面,300ETF 为 0.71、50ETF 为 0.65,整体仍偏中性。期权波动率数据最新截至 7 月 31 日,华泰柏瑞 300ETF 期权 VIX为 22.8%,华夏 50ETF 期权为 19.7%。
聚焦市场回调后企稳,宏观信号由谨慎转中性——8月衍生品月报(2026/08)。基差方面,四大股指次月合约贴水均在 1%以上,且较上一交易日继续扩大,显示权益期货情绪中性偏谨慎。1000 股指期权 VIX 升至 35.1%,科创 50ETF 期权升至 59.8%,结构上成长类和小盘波动预期更强;PCR方面,300ETF 为 0.71、50ETF 为 0.65,整体仍偏中性。期权波动率数据最新截至 7 月 31 日,华泰柏瑞 300ETF 期权 VIX为 22.8%,华夏 50ETF 期权为 19.7%。核心数据:1000 股指期权 VIX 升至 35.1%,科创 50ETF 期权升至 59.8%,结构上成长类和小盘波动预期更强;期权波动率数据最新截至 7 月 31 日,华泰柏瑞 300ETF 期权 VIX为 22.8%,华夏 50ETF 期权为 19.7%。
本报告由华福证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了宏观、国债、期货、8月衍生品月报等议题。