聚焦基本面选股组合月报:中证800现金牛组合7月实现22.19%超额收益。全区间表现:安全边际组合自 2012 年以来年化收益 21.64%,夏普比率 0.98,信息比率 0.20,最大回撤-35.10%,卡玛比率 0.62。全区间表现:红利低波季调组合自 2014 年以来年化收益 18.33%,夏普比率 0.89,信息比率 0.16,最大回撤-43.06%,卡玛比率0.43。全区间表现:AEG 估值潜力组合 2019 年以来年化收益 23.44%,夏普比率 1.08,信息比率 0.14,最大回撤-24.02%,卡玛比率 0.98。
聚焦基本面选股组合月报:中证800现金牛组合7月实现22.19%超额收益。全区间表现:安全边际组合自 2012 年以来年化收益 21.64%,夏普比率 0.98,信息比率 0.20,最大回撤-35.10%,卡玛比率 0.62。全区间表现:红利低波季调组合自 2014 年以来年化收益 18.33%,夏普比率 0.89,信息比率 0.16,最大回撤-43.06%,卡玛比率0.43。全区间表现:AEG 估值潜力组合 2019 年以来年化收益 23.44%,夏普比率 1.08,信息比率 0.14,最大回撤-24.02%,卡玛比率 0.98。
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本报告由国联民生证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了红利、量化、基本面选股组合月报等议题。