本报告基于2018年6月市场背景，回顾2013-2017年6月份短端利率变化规律，揭示流动性风险的季节性特征。核心要点：1）历史数据显示6月份R001和R007普遍上升，2013年"钱荒"导致R007飙升150bp；2）当前美元指数走强、美债收益率破3%，外部流动性收紧；3）CDR发行临近，短期资金冲击或达万亿；4）债券违约频发（2018年截至6月4日22起，规模202亿元），市场风险偏好下降；5）央行扩大MLF担保品范围，但货币政策未转向。适合投资者、金融研究员、策略分析师、量化交易员参考。
本报告基于2018年6月市场背景，回顾2013-2017年6月份短端利率变化规律，揭示流动性风险的季节性特征。核心要点：1）历史数据显示6月份R001和R007普遍上升，2013年"钱荒"导致R007飙升150bp；2）当前美元指数走强、美债收益率破3%，外部流动性收紧；3）CDR发行临近，短期资金冲击或达万亿；4）债券违约频发（2018年截至6月4日22起，规模202亿元），市场风险偏好下降；5）央行扩大MLF担保品范围，但货币政策未转向。适合投资者、金融研究员、策略分析师、量化交易员参考。
本报告基于2018年6月市场背景，回顾2013-2017年6月份短端利率变化规律，揭示流动性风险的季节性特征。核心要点：1）历史数据显示6月份R001和R007普遍上升，2013年"钱荒"导致R007飙升150bp；2）当前美元指数走强、美债收益率破3%，外部流动性收紧；3）CDR发行临近，短期资金冲击或达万亿；4）债券违约频发（2018年截至6月4日22起，规模202亿元），市场风险偏好下降；5）央行扩大MLF担保品范围，但货币政策未转向。适合投资者、金融研究员、策略分析师、量化交易员参考。核心数据:2013年6月R007变动150bp;2018年债券违约22起/202.01亿元;CDR发行规模3247-8117亿元。
本报告由财通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 17。
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适合投资者、金融研究员、策略分析师、量化交易员等读者参考。
重点分析了金融投资、年财通证券、流动性、以史等议题。