聚焦海量Level+2数据因子挖掘系列(八):从高频撤单信息中构建因子。-9.19%,IC 胜率达到 73.09%,显示撤单行为中蕴含的截面信息。本文进一步从撤单发生时间分布出发,构建日内时间结构因子,其中 time_close_minus_open_count_share 因子 5 日平滑 RankIC 均值达到 5.43%,IC 胜率达到 73.98%。本文通过比较快速撤单与普通撤单在持续时间、发生节奏等方面的差异,构建相关因子。
聚焦海量Level+2数据因子挖掘系列(八):从高频撤单信息中构建因子。-9.19%,IC 胜率达到 73.09%,显示撤单行为中蕴含的截面信息。本文进一步从撤单发生时间分布出发,构建日内时间结构因子,其中 time_close_minus_open_count_share 因子 5 日平滑 RankIC 均值达到 5.43%,IC 胜率达到 73.98%。本文通过比较快速撤单与普通撤单在持续时间、发生节奏等方面的差异,构建相关因子。
聚焦海量Level+2数据因子挖掘系列(八):从高频撤单信息中构建因子。-9.19%,IC 胜率达到 73.09%,显示撤单行为中蕴含的截面信息。本文进一步从撤单发生时间分布出发,构建日内时间结构因子,其中 time_close_minus_open_count_share 因子 5 日平滑 RankIC 均值达到 5.43%,IC 胜率达到 73.98%。本文通过比较快速撤单与普通撤单在持续时间、发生节奏等方面的差异,构建相关因子。核心数据:-9.19%,IC 胜率达到 73.09%,显示撤单行为中蕴含的截面信息;本文进一步从撤单发生时间分布出发,构建日内时间结构因子,其中 time_close_minus_open_count_share 因子 5 日平滑 RankIC 均值达到 5.43%,IC 胜率达到 73.98%。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了从高频撤单信息中构建因子等议题。