聚焦港股风格配置系列之一:港股红利择时,宏观环境与市场情绪双轮驱动。模型年化收益率 15.13%,夏普比率 1.20,最大回撤率 18.20%,收益回撤比 0.83,平均换仓周期为 0.4 年,收益和回撤控制水平较优。宏观环境信号年化收益率 14.5%,夏普比率 1.19,最大回撤 11.1%小于半仓基准,收益回撤比 1.30,风险调整后收益表现较优。市场情绪信号年化收益率 11.7%,夏普比率 0.87,最大回撤 20.7%,收益回撤比 0.57。
聚焦港股风格配置系列之一:港股红利择时,宏观环境与市场情绪双轮驱动。模型年化收益率 15.13%,夏普比率 1.20,最大回撤率 18.20%,收益回撤比 0.83,平均换仓周期为 0.4 年,收益和回撤控制水平较优。宏观环境信号年化收益率 14.5%,夏普比率 1.19,最大回撤 11.1%小于半仓基准,收益回撤比 1.30,风险调整后收益表现较优。市场情绪信号年化收益率 11.7%,夏普比率 0.87,最大回撤 20.7%,收益回撤比 0.57。
聚焦港股风格配置系列之一:港股红利择时,宏观环境与市场情绪双轮驱动。模型年化收益率 15.13%,夏普比率 1.20,最大回撤率 18.20%,收益回撤比 0.83,平均换仓周期为 0.4 年,收益和回撤控制水平较优。宏观环境信号年化收益率 14.5%,夏普比率 1.19,最大回撤 11.1%小于半仓基准,收益回撤比 1.30,风险调整后收益表现较优。市场情绪信号年化收益率 11.7%,夏普比率 0.87,最大回撤 20.7%,收益回撤比 0.57。核心数据:模型年化收益率 15.13%,夏普比率 1.20,最大回撤率 18.20%,收益回撤比 0.83,平均换仓周期为 0.4 年,收益和回撤控制水平较优。
本报告由招商证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了宏观、港股、环境、红利等议题。