聚焦市场止跌企稳,公募沪深300增强延续强势。❖ 本周选股因子表现:近 1 周,1 个月反转、Beta、一年动量等因子表现较好,bp、Fama-French 三因子 1 月残差波动率、股息率等因子表现较差;中证 800股票池中,近 1 周,Beta、1 个月反转、季度 ep 一年分位数等因子表现较好,bp、90 天分析师覆盖度、股息率等因子表现较差。❖ 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。下图为概念指数组合的历史净值,2017 年 1 月 5 日至 2026 年 8 月 7 日期间,组合实现年化收益 23.75%,相对中证 500 的年化超额为 21.40%。
聚焦市场止跌企稳,公募沪深300增强延续强势。❖ 本周选股因子表现:近 1 周,1 个月反转、Beta、一年动量等因子表现较好,bp、Fama-French 三因子 1 月残差波动率、股息率等因子表现较差;中证 800股票池中,近 1 周,Beta、1 个月反转、季度 ep 一年分位数等因子表现较好,bp、90 天分析师覆盖度、股息率等因子表现较差。❖ 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。下图为概念指数组合的历史净值,2017 年 1 月 5 日至 2026 年 8 月 7 日期间,组合实现年化收益 23.75%,相对中证 500 的年化超额为 21.40%。
聚焦市场止跌企稳,公募沪深300增强延续强势。❖ 本周选股因子表现:近 1 周,1 个月反转、Beta、一年动量等因子表现较好,bp、Fama-French 三因子 1 月残差波动率、股息率等因子表现较差;中证 800股票池中,近 1 周,Beta、1 个月反转、季度 ep 一年分位数等因子表现较好,bp、90 天分析师覆盖度、股息率等因子表现较差。❖ 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。下图为概念指数组合的历史净值,2017 年 1 月 5 日至 2026 年 8 月 7 日期间,组合实现年化收益 23.75%,相对中证 500 的年化超额为 21.40%。核心数据:下图为概念指数组合的历史净值,2017 年 1 月 5 日至 2026 年 8 月 7 日期间,组合实现年化收益 23.75%,相对中证 500 的年化超额为 21.40%。
本报告由财通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了公募、基金、绩效、股票等议题。