金工定期报告：因子监控及指数增强组合跟踪(2018)｜天风证券

报告摘要

本报告为天风证券2018年7月发布的金融工程定期报告，详细跟踪因子监控及指数增强组合表现。数据显示：沪深300增强组合本年超额收益8.25%，中证500增强组合本年超额收益11.74%，中证1000增强组合本年超额收益12.83%。报告分析了因子多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱表现，揭示了短期内表现优异的因子如一个月日均换手、非流动性冲击、账面市值比等，以及表现较差的因子如单季度ROA、ROE等。适合量化研究员、基金经理、金融工程分析师等专业人士参考，用于策略优化和因子选择。

📋 报告目录

1. 指数增强组合跟踪
2. 因子库
3. 因子多头超额收益
4. 因子多空收益
5. 因子信息比表现
6. 因子多空相对强弱表现