聚焦渤海证券-金融工程专题:基于择时信号的BLM大类资产配置。回测表明,模型年化收益 11.20%,高于基准 3.10pct.;最大回撤 9.52%,显著优于基准的 42.58%;夏普比率从 0.51 上升至 1.03;胜率 63.5%;盈亏比 2.12。回测结果显示,模型年化收益 7.47%,高于基准的 6.03%;夏普比率 1.41,高于基准的 0.92;最大回撤 5.17%,显著优于基准的 16.16%。从年化收益看,20%档达到 11.79%,较基准高出 1.71pct.;从夏普比率看,15%档达到 1.87,为三档中最高;从回撤看,10%档仅 4.10%,为三档中最浅。
聚焦渤海证券-金融工程专题:基于择时信号的BLM大类资产配置。回测表明,模型年化收益 11.20%,高于基准 3.10pct.;最大回撤 9.52%,显著优于基准的 42.58%;夏普比率从 0.51 上升至 1.03;胜率 63.5%;盈亏比 2.12。回测结果显示,模型年化收益 7.47%,高于基准的 6.03%;夏普比率 1.41,高于基准的 0.92;最大回撤 5.17%,显著优于基准的 16.16%。从年化收益看,20%档达到 11.79%,较基准高出 1.71pct.;从夏普比率看,15%档达到 1.87,为三档中最高;从回撤看,10%档仅 4.10%,为三档中最浅。
聚焦渤海证券-金融工程专题:基于择时信号的BLM大类资产配置。回测表明,模型年化收益 11.20%,高于基准 3.10pct.;最大回撤 9.52%,显著优于基准的 42.58%;夏普比率从 0.51 上升至 1.03;胜率 63.5%;盈亏比 2.12。回测结果显示,模型年化收益 7.47%,高于基准的 6.03%;夏普比率 1.41,高于基准的 0.92;最大回撤 5.17%,显著优于基准的 16.16%。从年化收益看,20%档达到 11.79%,较基准高出 1.71pct.;从夏普比率看,15%档达到 1.87,为三档中最高;从回撤看,10%档仅 4.10%,为三档中最浅。核心数据:回测表明,模型年化收益 11.20%,高于基准 3.10pct.;回测结果显示,模型年化收益 7.47%,高于基准的 6.03%。
覆盖 2026 年。
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重点分析了国债、黄金、渤海证券、金融工程专题等议题。