聚焦机器学习因子选股月报(2026年10月)。截至 2026年 9月,9月当期因子 IC排名前五的行业(除综合)分别为有色金属、钢铁、消费者服务、商贸零售、电力设备及新能源,IC 分别为 0.4625**、0.3374***、0.3256***、0.3133***以及 02328**;近一年因子 IC均值排名前五的行业(除综合)分别为煤炭、钢铁、消费者服务、商贸零售、传媒行业,IC 均值分别为 0.1513***、0.1493***、0.1424***、0.1423**以及0.1384***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年10月)。截至 2026年 9月,9月当期因子 IC排名前五的行业(除综合)分别为有色金属、钢铁、消费者服务、商贸零售、电力设备及新能源,IC 分别为 0.4625**、0.3374***、0.3256***、0.3133***以及 02328**;近一年因子 IC均值排名前五的行业(除综合)分别为煤炭、钢铁、消费者服务、商贸零售、传媒行业,IC 均值分别为 0.1513***、0.1493***、0.1424***、0.1423**以及0.1384***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年10月)。截至 2026年 9月,9月当期因子 IC排名前五的行业(除综合)分别为有色金属、钢铁、消费者服务、商贸零售、电力设备及新能源,IC 分别为 0.4625**、0.3374***、0.3256***、0.3133***以及 02328**;近一年因子 IC均值排名前五的行业(除综合)分别为煤炭、钢铁、消费者服务、商贸零售、传媒行业,IC 均值分别为 0.1513***、0.1493***、0.1424***、0.1423**以及0.1384***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。核心数据:表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 9月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC 均值 0.1067***,多头组合年化超额收益率 20.18%;截至 2026年 9月 28日,9月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)分别为有色金属、电力设备及新能源、消费者服务、轻工制造、农林牧渔,行业多头组合相对行业指数超额收益分别为 11.29%、10.88%、8.48%、6.38%以及 4.95%;近一年来看,多头组合月平均超额收益最高的五个行业(除综合)分别为钢铁、消费者服务、农林牧渔、食品饮料、电力设备及新能源、钢铁,超额收益分别为 2.50%、2.35%、2.14%、2.13%以及 1.83%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了机器学习因子选股月报、2026年10月等议题。