聚焦机器学习因子选股月报(2026年9月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 8月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1058***,多头组合年化超额收益率 20.10%;截至 2026年 8月 28日,最新一期 IC为-0.0882***,近一年 IC均值为 0.0554***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年9月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 8月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1058***,多头组合年化超额收益率 20.10%;截至 2026年 8月 28日,最新一期 IC为-0.0882***,近一年 IC均值为 0.0554***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年9月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 8月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1058***,多头组合年化超额收益率 20.10%;截至 2026年 8月 28日,最新一期 IC为-0.0882***,近一年 IC均值为 0.0554***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。核心数据:表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 8月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1058***,多头组合年化超额收益率 20.10%;截至 2026年 8月 28日,8月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)分别为食品饮料、家电、建筑、石油石化、消费者服务,行业多头组合相对行业指数超额收益分别为 12.25%、11.35%、9.29%、9.27%以及 8.74%;近一年来看,多头组合月平均超额收益最高的五个行业(除综合)分别为钢铁、消费者服务、农林牧渔、食品饮料、建筑,超额收益分别为 2.21%、2.11%、1.84%、1.71%以及 1.65%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合行业研究员等读者参考。
重点分析了机器学习因子选股月报、2026年9月等议题。