本报告系统解析了五大主流大类资产配置模型，包括基本面模型、均值-方差模型、Kelly-CVaR模型、B-L模型和风险平价模型。通过回测数据对比，揭示各模型的风险收益特征：基本面二维多因素模型年化收益13.40%、最大回撤20.01%；改进均值-方差模型年化收益21.58%、夏普比率1.45；Kelly-CVaR模型年化收益16.85%、最大回撤19.38%；下行风险平价模型夏普比率高达1.81。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者深入研读。
本报告系统解析了五大主流大类资产配置模型，包括基本面模型、均值-方差模型、Kelly-CVaR模型、B-L模型和风险平价模型。通过回测数据对比，揭示各模型的风险收益特征：基本面二维多因素模型年化收益13.40%、最大回撤20.01%；改进均值-方差模型年化收益21.58%、夏普比率1.45；Kelly-CVaR模型年化收益16.85%、最大回撤19.38%；下行风险平价模型夏普比率高达1.81。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者深入研读。
本报告系统解析了五大主流大类资产配置模型，包括基本面模型、均值-方差模型、Kelly-CVaR模型、B-L模型和风险平价模型。通过回测数据对比，揭示各模型的风险收益特征：基本面二维多因素模型年化收益13.40%、最大回撤20.01%；改进均值-方差模型年化收益21.58%、夏普比率1.45；Kelly-CVaR模型年化收益16.85%、最大回撤19.38%；下行风险平价模型夏普比率高达1.81。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者深入研读。核心数据:年化收益率21.58%;最大回撤率5.39%;夏普比率1.81。
本报告由西南证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 30。
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适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、金融工程学者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融工程、西南证券、探讨等议题。