大类资产配置模型解析与探讨｜金融工程专题报告｜西南证券2018

2017-04金融投资30📊 西南证券免费

📄 文件全名: 《金融工程专题报告：大类资产配置模型的解析与探讨-西南证券》
🎯 适合读者: FOF基金经理资产配置研究员量化投资从业者金融工程学者
📊 核心数据: 年化收益率21.58%
最大回撤率5.39%
夏普比率1.81
年化收益率13.40%
最大回撤率29.08%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融工程#西南证券#探讨

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报告摘要

本报告系统解析了五大主流大类资产配置模型，包括基本面模型、均值-方差模型、Kelly-CVaR模型、B-L模型和风险平价模型。通过回测数据对比，揭示各模型的风险收益特征：基本面二维多因素模型年化收益13.40%、最大回撤20.01%；改进均值-方差模型年化收益21.58%、夏普比率1.45；Kelly-CVaR模型年化收益16.85%、最大回撤19.38%；下行风险平价模型夏普比率高达1.81。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者深入研读。

📋 核心要点(部分)

基本面模型
均值方差模型
Kelly-CVaR模型
Black-Litterman模型
风险平价模型

大类资产配置模型解析与探讨｜金融工程专题报告｜西南证券2018

报告维度

报告摘要

📋 核心要点(部分)

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