衍生工具信用风险管理｜后危机时代的终端用户度量｜英文原版

报告摘要

本书系统介绍后金融危机时代衍生工具信用风险管理的核心框架与实用度量方法，涵盖信用估值调整（CVA）、对手方风险敞口计量、抵押品管理等关键主题。作者Ivan Zelenko结合市场实践，为银行、对冲基金及企业财务部门提供可落地的风险管理方案。内容侧重终端用户视角，帮助读者理解如何准确度量衍生品组合的信用风险、优化资本配置。适合金融机构风控人员、交易员、财务主管及金融工程研究者。

📋 报告目录

1. 衍生工具信用风险概述
2. 后危机监管框架
3. 对手方信用风险计量
4. 信用估值调整（CVA）与债务估值调整（DVA）
5. 抵押品与保证金管理
6. 终端用户风险管理实践