衍生工具信用风险管理｜后危机时代的终端用户度量｜英文原版

本书系统介绍后金融危机时代衍生工具信用风险管理的核心框架与实用度量方法，涵盖信用估值调整（CVA）、对手方风险敞口计量、抵押品管理等关键主题。作者Ivan Zelenko结合市场实践，为银行、对冲基金及企业财务部门提供可落地的风险管理方案。内容侧重终端用户视角，帮助读者理解如何准确度量衍生品组合的信用风险、优化资本配置。适合金融机构风控人员、交易员、财务主管及金融工程研究者。

覆盖 2018 年,全文约 174。

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适合风控经理、交易员、金融分析师、企业司库等读者参考。

重点分析了金融投资、后危机时代、英文原版等议题。