本报告由广发证券金融工程团队发布，聚焦如何利用资金流比率指导风格轮动配置。核心发现：通过构建净流入资金、融资余额、沪深股通三类资金的横向纵向比率，形成6个子策略，等权配置后综合策略在2010年至2018年累计获得673.1%超额收益率，胜率63.8%，最大回撤仅-16.0%。最新一期推荐低流动性、低估值和一个月反转组合。适合量化研究员、基金经理、金融工程师、投资策略师及对A股风格轮动感兴趣的投资者，是构建量化择时模型的实战参考。
本报告由广发证券金融工程团队发布，聚焦如何利用资金流比率指导风格轮动配置。核心发现：通过构建净流入资金、融资余额、沪深股通三类资金的横向纵向比率，形成6个子策略，等权配置后综合策略在2010年至2018年累计获得673.1%超额收益率，胜率63.8%，最大回撤仅-16.0%。最新一期推荐低流动性、低估值和一个月反转组合。适合量化研究员、基金经理、金融工程师、投资策略师及对A股风格轮动感兴趣的投资者，是构建量化择时模型的实战参考。
本报告由广发证券金融工程团队发布，聚焦如何利用资金流比率指导风格轮动配置。核心发现：通过构建净流入资金、融资余额、沪深股通三类资金的横向纵向比率，形成6个子策略，等权配置后综合策略在2010年至2018年累计获得673.1%超额收益率，胜率63.8%，最大回撤仅-16.0%。最新一期推荐低流动性、低估值和一个月反转组合。适合量化研究员、基金经理、金融工程师、投资策略师及对A股风格轮动感兴趣的投资者，是构建量化择时模型的实战参考。核心数据:超额收益率673.1%;胜率63.8%;最大回撤-16.0%。
本报告由广发证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 29。
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适合量化研究员、基金经理、金融工程师、投资策略师等读者参考。
重点分析了金融投资、Alpha、之三十七、多因子等议题。