2018大类资产配置与基金月报｜广发证券：大盘股指有望企稳反弹，短期看多国债及工业品

报告摘要

本月A股主要指数大幅下跌6.71%-11.19%，中债国债逆势上涨0.86%，NYMEX原油大涨10.72%。广发证券最新月报指出：短期看多上证50、沪深300等大盘股指，同时看好国债及工业品；看空黄金和农产品。报告还涵盖资产配置模型（风险平价、ABL）的业绩表现（年化4.15%-9.74%），以及量化基金和FOF基金净值变化（主动量化跌5.45%，量化对冲涨0.20%）。适合机构投资者、基金经理、资产配置分析师、金融研究员、量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 国内外大类资产表现
2. 宏观因子事件资产配置建议
3. 宏观指标趋势配置建议
4. 风险平价与均值方差模型
5. ABL模型
6. 量化基金与FOF基金概况