本报告由摩根大通全球量化与衍生品策略团队撰写，深入剖析2018年7月美国股票衍生品市场动态。核心亮点：1）分析纳斯达克100是否将步罗素2000后尘出现'日本化'波动率压制现象，并建议做空NDX vs 做多RTY长端波动率；2）揭示S&P 500期权Gamma对冲如何产生可预测的日内动量与反转模式；3）预期Q2财报季标普500企业将录得4-5%的超预期盈利增长（同比+25%），但关税风险或致部分公司下调指引；4）提供具体交易建议：买入ITB看涨期权、CAT 1x2看涨价差、LEG看跌期权、AA看涨期权等。适合量化对冲基金、衍生品交易员、投资经理及资产配置者。
本报告由摩根大通全球量化与衍生品策略团队撰写，深入剖析2018年7月美国股票衍生品市场动态。核心亮点：1）分析纳斯达克100是否将步罗素2000后尘出现'日本化'波动率压制现象，并建议做空NDX vs 做多RTY长端波动率；2）揭示S&P 500期权Gamma对冲如何产生可预测的日内动量与反转模式；3）预期Q2财报季标普500企业将录得4-5%的超预期盈利增长（同比+25%），但关税风险或致部分公司下调指引；4）提供具体交易建议：买入ITB看涨期权、CAT 1x2看涨价差、LEG看跌期权、AA看涨期权等。适合量化对冲基金、衍生品交易员、投资经理及资产配置者。
本报告由摩根大通全球量化与衍生品策略团队撰写，深入剖析2018年7月美国股票衍生品市场动态。核心亮点：1）分析纳斯达克100是否将步罗素2000后尘出现'日本化'波动率压制现象，并建议做空NDX vs 做多RTY长端波动率；2）揭示S&P 500期权Gamma对冲如何产生可预测的日内动量与反转模式；3）预期Q2财报季标普500企业将录得4-5%的超预期盈利增长（同比+25%），但关税风险或致部分公司下调指引；4）提供具体交易建议：买入ITB看涨期权、CAT 1x2看涨价差、LEG看跌期权、AA看涨期权等。适合量化对冲基金、衍生品交易员、投资经理及资产配置者。核心数据:标普500 Q2盈利超预期4-5%;同比增速25%;NDX长端波动率受结构化产品发行影响。
本报告由J.P. 摩根发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 21。
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适合量化分析师、衍生品交易员、投资经理、对冲基金等读者参考。
重点分析了金融投资、交易理念、量化策略、波动率等议题。