2018年中期，美国10年期国债收益率已接近公允价值，进一步大幅上行的可能性较低；而欧元区利率则存在上行风险，核心通胀有望回升。本报告深入分析H2 2018年利率市场的关键主题：美国通胀放缓、欧元区通胀加速、全球增长超预期带来的上行风险，以及贸易紧张和意大利政治动态可能引发的避险行情。报告还讨论了养老金购买是否压平收益率曲线、美国与欧元区曲线的相对价值策略，并推荐了具体的交易方向（如美国1年互换利率、2s5s10s蝶式交易、欧元区5s10s30s IRS做空、1年远期5s30s IRS陡化策略）。适合固定收益投资者、宏观策略分析师、基金经理及关注全球利率走势的研究人员。
2018年中期，美国10年期国债收益率已接近公允价值，进一步大幅上行的可能性较低；而欧元区利率则存在上行风险，核心通胀有望回升。本报告深入分析H2 2018年利率市场的关键主题：美国通胀放缓、欧元区通胀加速、全球增长超预期带来的上行风险，以及贸易紧张和意大利政治动态可能引发的避险行情。报告还讨论了养老金购买是否压平收益率曲线、美国与欧元区曲线的相对价值策略，并推荐了具体的交易方向（如美国1年互换利率、2s5s10s蝶式交易、欧元区5s10s30s IRS做空、1年远期5s30s IRS陡化策略）。适合固定收益投资者、宏观策略分析师、基金经理及关注全球利率走势的研究人员。
2018年中期，美国10年期国债收益率已接近公允价值，进一步大幅上行的可能性较低；而欧元区利率则存在上行风险，核心通胀有望回升。本报告深入分析H2 2018年利率市场的关键主题：美国通胀放缓、欧元区通胀加速、全球增长超预期带来的上行风险，以及贸易紧张和意大利政治动态可能引发的避险行情。报告还讨论了养老金购买是否压平收益率曲线、美国与欧元区曲线的相对价值策略，并推荐了具体的交易方向（如美国1年互换利率、2s5s10s蝶式交易、欧元区5s10s30s IRS做空、1年远期5s30s IRS陡化策略）。适合固定收益投资者、宏观策略分析师、基金经理及关注全球利率走势的研究人员。核心数据:美国10年期收益率接近公允价值;欧元区核心通胀预期上升;Q1 2018美国养老金购买量大幅增加。
本报告由瑞银（UBS）发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 36。
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适合固定收益投资者、宏观策略分析师、基金经理、利率交易员等读者参考。
重点分析了金融投资、利率格局等议题。