本报告由东北证券于2018年发布，深度解析波动率指数VIX与偏度指数SKEW的构建原理及应用。基于2015年2月9日至2018年7月2日上证50期权数据，详细复现CBOE官方计算方法，与上交所iVX对比验证走势一致。历史回测显示，VIX在股灾、熔断等异常波动中显著拉升，SKEW偏离度增大，对A股尾部风险具有预警功能。通过格兰杰因果检验发现，SKEW对上证50收益率存在领先预测能力，VIX与换手率关联性强。适合量化投资分析师、期权交易员、金融工程研究员、风险管理师及基金经理等专业人士，作为市场情绪监测与风险管理的工具参考。
本报告由东北证券于2018年发布，深度解析波动率指数VIX与偏度指数SKEW的构建原理及应用。基于2015年2月9日至2018年7月2日上证50期权数据，详细复现CBOE官方计算方法，与上交所iVX对比验证走势一致。历史回测显示，VIX在股灾、熔断等异常波动中显著拉升，SKEW偏离度增大，对A股尾部风险具有预警功能。通过格兰杰因果检验发现，SKEW对上证50收益率存在领先预测能力，VIX与换手率关联性强。适合量化投资分析师、期权交易员、金融工程研究员、风险管理师及基金经理等专业人士，作为市场情绪监测与风险管理的工具参考。
本报告由东北证券于2018年发布，深度解析波动率指数VIX与偏度指数SKEW的构建原理及应用。基于2015年2月9日至2018年7月2日上证50期权数据，详细复现CBOE官方计算方法，与上交所iVX对比验证走势一致。历史回测显示，VIX在股灾、熔断等异常波动中显著拉升，SKEW偏离度增大，对A股尾部风险具有预警功能。通过格兰杰因果检验发现，SKEW对上证50收益率存在领先预测能力，VIX与换手率关联性强。适合量化投资分析师、期权交易员、金融工程研究员、风险管理师及基金经理等专业人士，作为市场情绪监测与风险管理的工具参考。核心数据:2015-2018上证50期权数据;2018年2月22日上交所暂停发布iVX;2018年4月11日为例详细解析。
本报告由东北证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 22。
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适合量化投资分析师、期权交易员、金融工程研究员、风险管理师等读者参考。
重点分析了金融投资、金融工程、SKEW、指数构建等议题。