基于经济周期与政策周期的分析：探测美债收益率高点｜浙商证券固收研究
本报告基于美联储加息周期及趋势项与周期项分解，建立10年期美债收益率分析模型，预测2018年底10Y美债收益率升至3.1%-3.3%，2019年前平后低。核心数据：2018年底高点约3.2%、2019年底回落至2.6%-2.8%、2019上半年可能出现10Y与2Y利差倒挂。报告适合投资人、宏观研究员、固收分析师、金融从业者阅读，助您把握美债走势与投资机会。
报告摘要
本报告基于美联储加息周期及趋势项与周期项分解，建立10年期美债收益率分析模型，预测2018年底10Y美债收益率升至3.1%-3.3%，2019年前平后低。核心数据：2018年底高点约3.2%、2019年底回落至2.6%-2.8%、2019上半年可能出现10Y与2Y利差倒挂。报告适合投资人、宏观研究员、固收分析师、金融从业者阅读，助您把握美债走势与投资机会。
核心要点
- 1. 美债分析框架：两个维度（美联储加息周期、趋势项与周期项分解）
- 2. 预计2018年底10Y美债收益率升至3.1%-3.3%，2019前平后低
- 3. 2019上半年可能会出现10Y与2Y美债收益率利差倒挂
报告信息
- 文件全名
- 《基于经济周期与政策周期的分析：探测美债收益率之高点-浙商证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 2018年底10Y美债收益率升至3.1%-3.3%
- 2019年底回落至2.6%-2.8%
- 2019上半年可能出现10Y与2Y利差倒挂
- 加息幅度与收益率升幅比例约1/3
- 欧央行资产规模同比降幅16.59%
- 核心议题
常见问题
《基于经济周期与政策周期的分析：探测美债收益率高点｜浙商证券固收研究》主要包含哪些内容?
本报告基于美联储加息周期及趋势项与周期项分解，建立10年期美债收益率分析模型，预测2018年底10Y美债收益率升至3.1%-3.3%，2019年前平后低。核心数据：2018年底高点约3.2%、2019年底回落至2.6%-2.8%、2019上半年可能出现10Y与2Y利差倒挂。报告适合投资人、宏观研究员、固收分析师、金融从业者阅读，助您把握美债走势与投资机会。核心数据:2018年底10Y美债收益率升至3.1%-3.3%;2019年底回落至2.6%-2.8%;2019上半年可能出现10Y与2Y利差倒挂。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 16。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、宏观经济研究员、固收分析师、金融从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、经济周期、政策周期等议题。
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