评价基金行业轮动能力的新指标｜华创证券2018基金量化研究｜FOF选基参考
本报告构建了描述基金行业轮动能力的新指标，实证发现该指标对基金收益预测具有单调且稳定的表现。基于此指标动态筛选基金池，可显著增强行业轮动策略。回测2011年底至2018年8月，按季调仓，多头年化相对等权行业收益达16.84%，提升34.61%；夏普比率1.84，提升21%；季度胜率76.92%，盈亏比8.32。适合FOF选基、量化策略优化及基金研究者参考。
报告摘要
本报告构建了描述基金行业轮动能力的新指标，实证发现该指标对基金收益预测具有单调且稳定的表现。基于此指标动态筛选基金池，可显著增强行业轮动策略。回测2011年底至2018年8月，按季调仓，多头年化相对等权行业收益达16.84%，提升34.61%；夏普比率1.84，提升21%；季度胜率76.92%，盈亏比8.32。适合FOF选基、量化策略优化及基金研究者参考。
核心要点
- 引言
- 基金行业轮动能力评价指标（为何评价、如何评价、指标统计、指标评价、指标分组收益）
报告信息
- 文件全名
- 《专题报告：评价基金行业轮动能力的新指标-华创证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 多头年化相对收益16.84%
- 夏普比率1.84
- 季度胜率76.92%
- 盈亏比8.32
- 核心议题
常见问题
《评价基金行业轮动能力的新指标｜华创证券2018基金量化研究｜FOF选基参考》主要包含哪些内容?
本报告构建了描述基金行业轮动能力的新指标，实证发现该指标对基金收益预测具有单调且稳定的表现。基于此指标动态筛选基金池，可显著增强行业轮动策略。回测2011年底至2018年8月，按季调仓，多头年化相对等权行业收益达16.84%，提升34.61%；夏普比率1.84，提升21%；季度胜率76.92%，盈亏比8.32。适合FOF选基、量化策略优化及基金研究者参考。核心数据:多头年化相对收益16.84%;夏普比率1.84;季度胜率76.92%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华创证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合FOF投资经理、量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、评价基金、轮动能力、华创证券等议题。
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