2018年8月多因子跟踪月报：估值因子转机，盈利因子回调 | 中信建投
2018年7月多因子组合多空收益差达1.27%，自2016年以来累计收益23.65%，最大回撤仅-0.23%。本月估值因子迎来转机，盈利因子回调明显，成长因子持续稳定。ROA增长率、ROE增长率、毛利率增长率、净利率增长率、每股收益增长率等因子在IC系数和多空收益中表现突出。8月建议重点关注每股收益增长率、PB、PE、换手率、反转因子、波动率等。适合金融工程研究员、量化投资者、基金经理及证券分析师参考，把握因子轮动节奏。
报告摘要
2018年7月多因子组合多空收益差达1.27%，自2016年以来累计收益23.65%，最大回撤仅-0.23%。本月估值因子迎来转机，盈利因子回调明显，成长因子持续稳定。ROA增长率、ROE增长率、毛利率增长率、净利率增长率、每股收益增长率等因子在IC系数和多空收益中表现突出。8月建议重点关注每股收益增长率、PB、PE、换手率、反转因子、波动率等。适合金融工程研究员、量化投资者、基金经理及证券分析师参考，把握因子轮动节奏。
核心要点
- 当月因子表现
- 因子IC近三个月表现
- 因子分组IC表现
- 历史表现回顾
- 最新因子配置建议
报告信息
- 文件全名
- 《多因子跟踪月报（2018年8月）：估值因子迎来转机，盈利因子回调明显-中信建投》
- 适合读者
- 核心数据
- 多空收益差1.27%
- 自2016年累计收益23.65%
- 最大回撤-0.23%
- 盈利因子回撤明显
- 成长因子表现稳定
- 核心议题
常见问题
《2018年8月多因子跟踪月报：估值因子转机，盈利因子回调 | 中信建投》主要包含哪些内容?
2018年7月多因子组合多空收益差达1.27%，自2016年以来累计收益23.65%，最大回撤仅-0.23%。本月估值因子迎来转机，盈利因子回调明显，成长因子持续稳定。ROA增长率、ROE增长率、毛利率增长率、净利率增长率、每股收益增长率等因子在IC系数和多空收益中表现突出。8月建议重点关注每股收益增长率、PB、PE、换手率、反转因子、波动率等。适合金融工程研究员、量化投资者、基金经理及证券分析师参考，把握因子轮动节奏。核心数据:多空收益差1.27%;自2016年累计收益23.65%;最大回撤-0.23%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 14。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融工程研究员、量化投资者、基金经理、证券分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、中信建投等议题。
继续阅读
查看全部 →