2018年8月市场大幅回落，指数贴水加深｜东吴证券金工报告

报告摘要

本周（2018年8月1日至8月7日）A股市场大幅回落，沪深300下跌4.23%，中证500下跌4.47%，上证50下跌2.57%。股指期货基差贴水加深，IF1808贴水10.07点，IC1808贴水27.87点，IC1903贴水高达220.07点；IH1808小幅升水1.02点。本报告详细跟踪三大指数期货的期现基差与跨期基差，为量化投资者和金融工程研究员提供精准的市场情绪与对冲成本数据。适合量化交易者、期货策略师、机构投资者及金融工程学者参考。

📋 报告目录

1. 市场回顾
2. 沪深300指数期货基差跟踪（期现基差、跨期基差）
3. 中证500指数期货基差跟踪（期现基差、跨期基差）
4. 上证50指数期货基差跟踪（期现基差、跨期基差）