基于网络舆情的指数轮动策略研究｜互联网大数据挖掘系列专题（十二）

报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队于2018年发布，深入探讨如何利用互联网舆情数据构建指数轮动策略。研究发现，舆情变化与大小盘风格轮动存在显著正相关，且舆情领先于行情变化。基于上证50与中证500的轮动策略年化收益率达29.35%，信息比率1.80；沪深300与中证500轮动策略年化收益率15.84%，信息比率1.48。报告详细介绍了数据来源（百度指数、360趋势、微指数等）、策略框架及实证表现，适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对大数据投资感兴趣的从业者。

📋 核心要点(部分)

1. 互联网大数据挖掘体系介绍
2. 互联网舆情数据可预测性分析
3. 基于网络舆情的指数轮动策略表现
4. 核心假设风险