本报告由广发证券金融工程团队于2018年发布，深入探讨如何利用互联网舆情数据构建指数轮动策略。研究发现，舆情变化与大小盘风格轮动存在显著正相关，且舆情领先于行情变化。基于上证50与中证500的轮动策略年化收益率达29.35%，信息比率1.80；沪深300与中证500轮动策略年化收益率15.84%，信息比率1.48。报告详细介绍了数据来源（百度指数、360趋势、微指数等）、策略框架及实证表现，适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对大数据投资感兴趣的从业者。
本报告由广发证券金融工程团队于2018年发布，深入探讨如何利用互联网舆情数据构建指数轮动策略。研究发现，舆情变化与大小盘风格轮动存在显著正相关，且舆情领先于行情变化。基于上证50与中证500的轮动策略年化收益率达29.35%，信息比率1.80；沪深300与中证500轮动策略年化收益率15.84%，信息比率1.48。报告详细介绍了数据来源（百度指数、360趋势、微指数等）、策略框架及实证表现，适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对大数据投资感兴趣的从业者。
本报告由广发证券金融工程团队于2018年发布，深入探讨如何利用互联网舆情数据构建指数轮动策略。研究发现，舆情变化与大小盘风格轮动存在显著正相关，且舆情领先于行情变化。基于上证50与中证500的轮动策略年化收益率达29.35%，信息比率1.80；沪深300与中证500轮动策略年化收益率15.84%，信息比率1.48。报告详细介绍了数据来源（百度指数、360趋势、微指数等）、策略框架及实证表现，适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对大数据投资感兴趣的从业者。核心数据:上证50与中证500轮动年化收益率29.35%;信息比率1.80;沪深300与中证500轮动年化收益率15.84%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 18。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、大数据分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、网络舆情、十二等议题。