2018年因子监控及指数增强组合跟踪报告｜天风证券金工定期

报告摘要

本报告由天风证券金工团队发布，聚焦沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，并系统监控各类因子（如波动率、换手率、市销率等）的多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱。关键数据：沪深300增强组合本年超额收益7.14%；中证500增强组合本年超额收益9.84%；中证1000增强组合本年超额收益12.05%。报告详细分析了三个月真实波动率、一个月反转等因子的近期表现，并回顾近半年有效因子。适合量化投资研究员、金融工程分析师、FOF基金经理、指数增强策略管理者及对因子投资感兴趣的投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 指数增强组合跟踪
2. 因子库
3. 因子多头超额收益
4. 因子多空收益
5. 因子信息比表现
6. 因子多空相对强弱表现