本报告由天风证券金工团队发布，聚焦沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，并系统监控各类因子（如波动率、换手率、市销率等）的多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱。关键数据：沪深300增强组合本年超额收益7.14%；中证500增强组合本年超额收益9.84%；中证1000增强组合本年超额收益12.05%。报告详细分析了三个月真实波动率、一个月反转等因子的近期表现，并回顾近半年有效因子。适合量化投资研究员、金融工程分析师、FOF基金经理、指数增强策略管理者及对因子投资感兴趣的投资者参考。
本报告由天风证券金工团队发布，聚焦沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，并系统监控各类因子（如波动率、换手率、市销率等）的多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱。关键数据：沪深300增强组合本年超额收益7.14%；中证500增强组合本年超额收益9.84%；中证1000增强组合本年超额收益12.05%。报告详细分析了三个月真实波动率、一个月反转等因子的近期表现，并回顾近半年有效因子。适合量化投资研究员、金融工程分析师、FOF基金经理、指数增强策略管理者及对因子投资感兴趣的投资者参考。
本报告由天风证券金工团队发布，聚焦沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，并系统监控各类因子（如波动率、换手率、市销率等）的多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱。关键数据：沪深300增强组合本年超额收益7.14%；中证500增强组合本年超额收益9.84%；中证1000增强组合本年超额收益12.05%。报告详细分析了三个月真实波动率、一个月反转等因子的近期表现，并回顾近半年有效因子。适合量化投资研究员、金融工程分析师、FOF基金经理、指数增强策略管理者及对因子投资感兴趣的投资者参考。核心数据:沪深300增强组合本年超额收益7.14%;中证500增强组合本年超额收益9.84%;中证1000增强组合本年超额收益12.05%。
本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 11。
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适合量化研究员、金融工程分析师、FOF基金经理、指数增强策略管理者等读者参考。
重点分析了金融投资、年因子监控等议题。