大跌之后必有大涨？本报告基于参数为15的滚动窗口极值法，从A股中筛选出2048个连续大幅下跌样本，发现2008年样本数量超过50%。统计显示，深跌样本波动率多处于中高水平，市值风格逐年变化。组合构建中，持有期200交易日且加入10%持仓比例限制、25%回撤止损的择时策略，年化收益率达16.56%，最大回撤33.17%；而基于持股数量择时的策略年化收益19.55%，最大回撤32.85%。适合量化投资者、金融工程师、证券分析师等专业人士参考。
大跌之后必有大涨？本报告基于参数为15的滚动窗口极值法，从A股中筛选出2048个连续大幅下跌样本，发现2008年样本数量超过50%。统计显示，深跌样本波动率多处于中高水平，市值风格逐年变化。组合构建中，持有期200交易日且加入10%持仓比例限制、25%回撤止损的择时策略，年化收益率达16.56%，最大回撤33.17%；而基于持股数量择时的策略年化收益19.55%，最大回撤32.85%。适合量化投资者、金融工程师、证券分析师等专业人士参考。
大跌之后必有大涨？本报告基于参数为15的滚动窗口极值法，从A股中筛选出2048个连续大幅下跌样本，发现2008年样本数量超过50%。统计显示，深跌样本波动率多处于中高水平，市值风格逐年变化。组合构建中，持有期200交易日且加入10%持仓比例限制、25%回撤止损的择时策略，年化收益率达16.56%，最大回撤33.17%；而基于持股数量择时的策略年化收益19.55%，最大回撤32.85%。适合量化投资者、金融工程师、证券分析师等专业人士参考。核心数据:2048个连续大幅下跌样本;2008年样本超过50%;持有期200交易日年化收益率16.56%或19.55%。
本报告由中信建投发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 18。
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适合量化投资者、金融工程师、证券分析师、策略研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、金融工程、中信建投等议题。