金融工程专题：技术形态选股研究之黎明曙光深跌反转形态-中信建投2018

报告摘要

大跌之后必有大涨？本报告基于参数为15的滚动窗口极值法，从A股中筛选出2048个连续大幅下跌样本，发现2008年样本数量超过50%。统计显示，深跌样本波动率多处于中高水平，市值风格逐年变化。组合构建中，持有期200交易日且加入10%持仓比例限制、25%回撤止损的择时策略，年化收益率达16.56%，最大回撤33.17%；而基于持股数量择时的策略年化收益19.55%，最大回撤32.85%。适合量化投资者、金融工程师、证券分析师等专业人士参考。

📋 报告目录

1. 主要观点
2. 一）市场大跌孕育着反弹
3. 二）A股中的连续下跌形态识别及统计
4. 2.1关键点位识别方法简述
5. 2.2连续下跌形态的选取
6. 2.3连续深度下跌样本统计