本数据库由光大证券固定收益团队出品，涵盖2010年至今近9年的信用利差时间序列数据，覆盖商业贸易、建筑装饰、通信、食品饮料、公用事业、有色金属、交通运输等七大行业。数据以周度频率更新，直接反映各行业信用风险溢价变化，是进行利差分析、行业轮动策略、信用债估值的重要工具。核心亮点：①历史数据完整可追溯，便于回测研究；②行业分类标准统一，便于横向比较；③数据格式规范，可直接导入模型；④结合宏观周期，可挖掘利差驱动因素。适合固收投资者、信用分析师、券商研究员、风险管理从业者使用。
本数据库由光大证券固定收益团队出品，涵盖2010年至今近9年的信用利差时间序列数据，覆盖商业贸易、建筑装饰、通信、食品饮料、公用事业、有色金属、交通运输等七大行业。数据以周度频率更新，直接反映各行业信用风险溢价变化，是进行利差分析、行业轮动策略、信用债估值的重要工具。核心亮点：①历史数据完整可追溯，便于回测研究；②行业分类标准统一，便于横向比较；③数据格式规范，可直接导入模型；④结合宏观周期，可挖掘利差驱动因素。适合固收投资者、信用分析师、券商研究员、风险管理从业者使用。
本数据库由光大证券固定收益团队出品，涵盖2010年至今近9年的信用利差时间序列数据，覆盖商业贸易、建筑装饰、通信、食品饮料、公用事业、有色金属、交通运输等七大行业。数据以周度频率更新，直接反映各行业信用风险溢价变化，是进行利差分析、行业轮动策略、信用债估值的重要工具。核心亮点：①历史数据完整可追溯，便于回测研究；②行业分类标准统一，便于横向比较；③数据格式规范，可直接导入模型；④结合宏观周期，可挖掘利差驱动因素。适合固收投资者、信用分析师、券商研究员、风险管理从业者使用。核心数据:覆盖2010年1月至2018年8月;七大行业;周度利差数据。
本报告由光大证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 294。
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适合固收投资者、信用分析师、券商研究员、固定收益部门等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。