量化多因子组合1.0跟踪月报20180801｜海通证券金融工程月报
海通证券发布量化多因子组合1.0跟踪月报，基于规模、交易行为等因子筛选100只股票构建组合。最新一期（2018/7/1-7/31）组合收益率为0.72%，同期沪深300收益0.19%，中证500收益-0.56%，超额收益显著。月报提供组合收益表现、最新持仓明细及风险提示，适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理及策略分析师参考，助力组合优化与市场跟踪。
报告摘要
海通证券发布量化多因子组合1.0跟踪月报，基于规模、交易行为等因子筛选100只股票构建组合。最新一期（2018/7/1-7/31）组合收益率为0.72%，同期沪深300收益0.19%，中证500收益-0.56%，超额收益显著。月报提供组合收益表现、最新持仓明细及风险提示，适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理及策略分析师参考，助力组合优化与市场跟踪。
核心要点
- 组合收益表现
- 组合最新持仓
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《量化多因子组合1.0跟踪月报-海通证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 组合收益率0.72%
- 沪深300收益率0.19%
- 中证500收益率-0.56%
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常见问题
《量化多因子组合1.0跟踪月报20180801｜海通证券金融工程月报》主要包含哪些内容?
海通证券发布量化多因子组合1.0跟踪月报，基于规模、交易行为等因子筛选100只股票构建组合。最新一期（2018/7/1-7/31）组合收益率为0.72%，同期沪深300收益0.19%，中证500收益-0.56%，超额收益显著。月报提供组合收益表现、最新持仓明细及风险提示，适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理及策略分析师参考，助力组合优化与市场跟踪。核心数据:组合收益率0.72%;沪深300收益率0.19%;中证500收益率-0.56%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 11。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理、策略分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、跟踪月报等议题。
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