量化多因子组合1.0跟踪月报20180801｜海通证券金融工程月报

报告摘要

海通证券发布量化多因子组合1.0跟踪月报，基于规模、交易行为等因子筛选100只股票构建组合。最新一期（2018/7/1-7/31）组合收益率为0.72%，同期沪深300收益0.19%，中证500收益-0.56%，超额收益显著。月报提供组合收益表现、最新持仓明细及风险提示，适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理及策略分析师参考，助力组合优化与市场跟踪。

📋 报告目录

1. 组合收益表现
2. 组合最新持仓
3. 风险提示