商业银行流动性风险监管专题研究｜国海证券2018深度报告

报告摘要

2008年金融危机后，国际社会对流动性风险管理空前重视。我国银保监会于2018年5月25日发布《商业银行流动性风险管理办法》，设定五大监管指标（流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率、优质流动性资产充足率），要求资产规模≥2000亿元的银行全面达标。报告详细解读各指标计算方式及对商业银行的影响：增大利率债、高评级信用债配置需求；推动银行去同业依赖、回归信贷本源；边际上抑制表内委外及购买基金行为。适合商业银行从业者、固收研究员、金融监管人员及投资者阅读，助您把握流动性监管新规下的市场机遇。

📋 核心要点(部分)

1. 序言
2. 《商业银行流动性风险管理办法》简述
3. 流动性比例/存贷比例
4. 流动性覆盖率
5. LCR考核对商业银行流动性的影响