2018年大类资产配置月报：中美利差收窄下的汇债股分析｜中金公司
中美利差降至52bps（历史最低50bps），2年期国债利差创25bps新低，人民币汇率波动加剧，A股与汇率相关性自811汇改后升至0.45。本报告深入分析中美利差收窄对债市、汇市、股市的传导机制，提出‘御险而行’配置策略：上调信用债至标配、下调商品至低配，建议通过货币资产降低风险敞口。适合全球配置投资者、基金经理、宏观分析师，助您在高波动市场中把握确定性回报。
报告摘要
中美利差降至52bps（历史最低50bps），2年期国债利差创25bps新低，人民币汇率波动加剧，A股与汇率相关性自811汇改后升至0.45。本报告深入分析中美利差收窄对债市、汇市、股市的传导机制，提出‘御险而行’配置策略：上调信用债至标配、下调商品至低配，建议通过货币资产降低风险敞口。适合全球配置投资者、基金经理、宏观分析师，助您在高波动市场中把握确定性回报。
核心要点
- 中美利差与汇率波动分析
- 汇率对债市和股市影响
- 资产配置建议
- 过去一个月市场回顾和组合表现
- 图表附录
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置月报：中美利差收窄下的汇债股-中金公司》
- 适合读者
- 核心数据
- 中美利差降至52bps
- 2年期国债利差25bps历史新低
- 811汇改后A股与汇率相关系数从0.20升至0.45
- 中金配置组合过去1个月收益1.1%/12个月收益3.1%
- 核心议题
常见问题
《2018年大类资产配置月报：中美利差收窄下的汇债股分析｜中金公司》主要包含哪些内容?
中美利差降至52bps（历史最低50bps），2年期国债利差创25bps新低，人民币汇率波动加剧，A股与汇率相关性自811汇改后升至0.45。本报告深入分析中美利差收窄对债市、汇市、股市的传导机制，提出‘御险而行’配置策略：上调信用债至标配、下调商品至低配，建议通过货币资产降低风险敞口。适合全球配置投资者、基金经理、宏观分析师，助您在高波动市场中把握确定性回报。核心数据:中美利差降至52bps;2年期国债利差25bps历史新低;811汇改后A股与汇率相关系数从0.20升至0.45。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合全球配置投资者、基金经理、宏观分析师、财富管理经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、中金公司、汇债股等议题。
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