量化多因子模型在港股通中的应用｜海通证券研究报告
📊 海通证券📂 市场研究📅 2017📄 21 页🕒 2026-04-29
报告简介
本报告由海通证券金融工程高级分析师冯佳睿撰写，深入探讨量化多因子模型在港股通中的实践应用。报告首先从量化视角对比港股与A股的异同，揭示两地市场的结构性差异；其次，系统检验常见因子（如价值、动量、质量等）在港股通标的中的选股效果，提供实证数据支持；最后，构建适用于港股通的量化多因子选股模型，为投资者提供可落地的策略框架。报告基于2016年数据，覆盖恒生综合大、中、小型指数成分股及A+H股，共计422只标的。适合量化研究员、港股投资者、金融工程师、投资经理及金融科技从业者参考，助力提升港股通投资决策的系统性与科学性。
报告目录
量化角度看港股与A股的异同、常见因子在港股通中的选股效果、港股通的量化多因子选股模型
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