商品Smart Beta｜期限结构商品指数（一）｜中信期货量化专题报告2018

本报告由中信期货量化组撰写，深入探讨利用商品期货期限结构构建Smart Beta指数的策略。核心内容包括：期限结构优化指数如何捕捉风险溢价、基于期限结构的合约选择与权重调整方法，以及实证分析结果。报告发现，合约选择在总指数上效果较好，超额收益主要来自农产品类别；权重调整方式有待优化。适合量化投资研究员、商品期货交易员、指数产品设计者及金融工程从业者阅读，为商品指数投资提供创新思路。核心数据:合约选择在总指数上效果较好;超额收益主要归功于农产品类别;权重调整在总指数和成分指数上均不太理想。

本报告由中信期货发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 11。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合量化投资研究员、商品期货交易员、指数产品设计者、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、Smart、Beta、商品等议题。