本报告为国泰君安金融工程团队2018年8月5日发布的量化产品周报，核心建议超配市场情绪类因子。报告显示：多因子指数增强沪深300组合跑输基准-0.04%，中证500组合跑输-0.22%；AI人工智能选股模型绝对收益-5.34%，跑赢沪深300指数0.41%；R-breaker模型上周交易2笔收益3.05%，2012年以来累计收益率79.3%。内容包括风格因子收益统计、短周期价量模型、Smart Beta、事件驱动、ESG公司治理等模型表现及推荐组合。适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理、证券分析师及策略研究员参考，以把握市场情绪因子配置机会。
本报告为国泰君安金融工程团队2018年8月5日发布的量化产品周报，核心建议超配市场情绪类因子。报告显示：多因子指数增强沪深300组合跑输基准-0.04%，中证500组合跑输-0.22%；AI人工智能选股模型绝对收益-5.34%，跑赢沪深300指数0.41%；R-breaker模型上周交易2笔收益3.05%，2012年以来累计收益率79.3%。内容包括风格因子收益统计、短周期价量模型、Smart Beta、事件驱动、ESG公司治理等模型表现及推荐组合。适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理、证券分析师及策略研究员参考，以把握市场情绪因子配置机会。
本报告为国泰君安金融工程团队2018年8月5日发布的量化产品周报，核心建议超配市场情绪类因子。报告显示：多因子指数增强沪深300组合跑输基准-0.04%，中证500组合跑输-0.22%；AI人工智能选股模型绝对收益-5.34%，跑赢沪深300指数0.41%；R-breaker模型上周交易2笔收益3.05%，2012年以来累计收益率79.3%。内容包括风格因子收益统计、短周期价量模型、Smart Beta、事件驱动、ESG公司治理等模型表现及推荐组合。适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理、证券分析师及策略研究员参考，以把握市场情绪因子配置机会。核心数据:多因子指数增强沪深300跑输基准-0.04%;中证500跑输-0.22%;AI选股跑赢沪深300指数0.41%。
本报告由国泰君安发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 13。
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适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理、证券分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、情绪类因子、建议超配等议题。