建议超配市场情绪类因子｜国泰君安金融工程周报20180805

报告摘要

本报告为国泰君安金融工程团队2018年8月5日发布的量化产品周报，核心建议超配市场情绪类因子。报告显示：多因子指数增强沪深300组合跑输基准-0.04%，中证500组合跑输-0.22%；AI人工智能选股模型绝对收益-5.34%，跑赢沪深300指数0.41%；R-breaker模型上周交易2笔收益3.05%，2012年以来累计收益率79.3%。内容包括风格因子收益统计、短周期价量模型、Smart Beta、事件驱动、ESG公司治理等模型表现及推荐组合。适合量化投资者、金融工程研究员、基金经理、证券分析师及策略研究员参考，以把握市场情绪因子配置机会。

📋 核心要点(部分)

1. 风格因子收益统计
2. 多因子指数增强模型
3. 短周期价量模型
4. AI人工智能选股模型
5. Smart Beta选股模型
6. 事件驱动选股模型
7. ESG公司治理指数
8. 相似匹配模型
9. R-breaker模型