基于回撤及持仓筛选绝对收益目标基金｜华宝证券微观基金筛选系列报告

2018年A股市场持续下跌，投资者寻求绝对收益基金产品以抵御风险。本报告以最大回撤为核心指标，构建回撤分析模型，对基金经理的回撤控制能力进行考核与分类。通过相关系数法和分层法研究回撤可持续性，发现回撤持续性欠佳，并结合市场环境、风格偏好分析原因。进一步将回撤与仓位、行业、个股信息结合，挖掘持续性好与不佳基金的特点。适合基金投资者、金融从业者、投资研究员、基金经理及财富管理顾问参考，帮助筛选防御型基金品种。

本报告由华宝证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 13。

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适合基金投资者、金融从业者、投资研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、持仓筛选绝、回撤等议题。