基于回撤及持仓筛选绝对收益目标基金｜华宝证券微观基金筛选系列报告

报告摘要

2018年A股市场持续下跌，投资者寻求绝对收益基金产品以抵御风险。本报告以最大回撤为核心指标，构建回撤分析模型，对基金经理的回撤控制能力进行考核与分类。通过相关系数法和分层法研究回撤可持续性，发现回撤持续性欠佳，并结合市场环境、风格偏好分析原因。进一步将回撤与仓位、行业、个股信息结合，挖掘持续性好与不佳基金的特点。适合基金投资者、金融从业者、投资研究员、基金经理及财富管理顾问参考，帮助筛选防御型基金品种。

📋 报告目录

1. 1. 影响最大回撤的因素分析
2. 2. 基金经理回撤控制能力
3. 2.1. 基金的分类
4. 2.2. 回撤控制能力
5. 2.2.1. 考核区间划分
6. 2.2.2. 基金各个区间得分
7. 2.2.3. 基金经理各个区间得分