2018爱建证券量化资产配置报告：商业周期中的行业轮动择时策略

本报告基于Hodrick-Prescott模型，将商业周期划分为早期、中期、后期和衰退四个阶段，系统分析各阶段经济活动、信用、货币政策及行业表现差异。核心发现：通过量化择时策略，在权益市场中动态配置周期性与非周期性行业，策略表现显著优于沪深300指数。报告详细阐述了中证全指行业指数在不同周期的回报率、行业间相关性及轮动规律，并提供了样本外验证结果。适合量化投资研究员、资产配置经理、FOF投资者及关注行业轮动的交易员参考。核心数据:择时策略优于同期沪深300;商业周期四阶段划分;基于Hodrick-Prescott模型。

本报告由爱建证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 21。

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适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资者、行业轮动策略交易员等读者参考。

重点分析了金融投资、商业周期中等议题。