金融工程研究报告：陆股通持股数据有效性研究｜东北证券2018

报告摘要

北上资金浮盈超40%引发市场关注，陆股通持股数据究竟有多有效？本报告基于2018年最新数据，深度剖析陆股通板块、行业及风格配置，并构建四大策略回测：基于持股风格20日超额收益4.94%，基于持股行业20日超额8.26%，基于前十大成交20日相对沪深300超额15.19%，基于资金净流入20日相对沪深300超额22.65%。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、策略研究员、金融工程从业者参考。

📋 报告目录

1. 研究出发点
2. 陆股通持股分析（板块和行业配置、持股风格）
3. 基于持股数据的策略研究（持股风格、持股行业）