本报告由天风证券发布，重点跟踪沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，截至2018年7月28日，本年超额收益分别达7.51%、11.48%、12.76%。同时，报告全面监控因子多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱表现，揭示一致预期市盈率TTM、三个月反转等有效因子，并提示单季度ROA等失效风险。适合量化研究员、投资经理、金融工程师、证券分析师等专业人士使用，为因子配置和指数增强策略提供数据支撑。
本报告由天风证券发布，重点跟踪沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，截至2018年7月28日，本年超额收益分别达7.51%、11.48%、12.76%。同时，报告全面监控因子多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱表现，揭示一致预期市盈率TTM、三个月反转等有效因子，并提示单季度ROA等失效风险。适合量化研究员、投资经理、金融工程师、证券分析师等专业人士使用，为因子配置和指数增强策略提供数据支撑。
本报告由天风证券发布，重点跟踪沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，截至2018年7月28日，本年超额收益分别达7.51%、11.48%、12.76%。同时，报告全面监控因子多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱表现，揭示一致预期市盈率TTM、三个月反转等有效因子，并提示单季度ROA等失效风险。适合量化研究员、投资经理、金融工程师、证券分析师等专业人士使用，为因子配置和指数增强策略提供数据支撑。核心数据:沪深300增强组合本年超额收益7.51%;中证500增强组合本年超额收益11.48%;中证1000增强组合本年超额收益12.76%。
本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 11。
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适合量化研究员、投资经理、金融工程师、证券分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、因子监控、超额收益等议题。