2018年天风证券金工定期报告：因子监控与指数增强组合跟踪 | 超额收益分析

报告摘要

本报告由天风证券发布，重点跟踪沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现，截至2018年7月28日，本年超额收益分别达7.51%、11.48%、12.76%。同时，报告全面监控因子多头超额收益、多空收益、信息比及相对强弱表现，揭示一致预期市盈率TTM、三个月反转等有效因子，并提示单季度ROA等失效风险。适合量化研究员、投资经理、金融工程师、证券分析师等专业人士使用，为因子配置和指数增强策略提供数据支撑。

📋 报告目录

1. 指数增强组合跟踪
2. 因子库
3. 因子多头超额收益
4. 因子多空收益
5. 因子信息比表现
6. 因子多空相对强弱表现