2018广发证券金融工程专题：高相关性因子与Smart Beta指数构建

2018-08金融投资24📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《金融工程专题产品创新专题报告系列之二十一：高相关性因子与其Smart_Beta指数构建-广发证券》
🎯 适合读者: 金融工程师量化研究员基金经理投资分析师
📊 核心数据: IC均值0.07
ICIR1.46
多空对冲信息比1.20
回测区间2007-2018
选取前20%成分股
🏷️ 核心议题: #金融投资#Smart#Beta#指数构建

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2018 年 8 月报告合集」 · 共 3031 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

海外低相关策略有效，但A股市场高相关股票表现更优，IC均值0.07，ICIR高达1.46。本报告通过分解相关系数，揭示高相关因子本质是低波动率与高Beta的结合。基于中证500成分股构建的高相关性Smart Beta指数，在收益率、最大回撤及胜率上均优于基准。多空对冲策略信息比1.20，5档收益区分度显著。适合量化研究员、基金经理及金融从业者深入理解A股因子异象与Smart Beta实战方法。

📋 核心要点(部分)

一、相关性因子海外经验
二、高相关性因子研究（高相关性、低波动与高Beta、相关性因子分析）
三、高相关性Smart Beta指数构建
四、总结与讨论

2018广发证券金融工程专题：高相关性因子与Smart Beta指数构建

报告维度

报告摘要

📋 核心要点(部分)

同分类推荐