天风证券金融工程团队发布报告，基于业绩预增策略构建潜伏组合，在2010-2018年间实现年化37.95%的收益，年化超额中证500指数31.74%，最大相对回撤仅6.18%，收益回撤比达5.14。策略在业绩预告发布前提前买入，正式财报公布日卖出，利用盈利动量效应捕捉超额收益。此外，报告还涵盖戴维斯双击策略（年化26.45%）和长线金股策略（年化超额18%以上）。适合量化研究员、FOF投资经理、股票投资者及对A股因子策略感兴趣的专业人士。
天风证券金融工程团队发布报告，基于业绩预增策略构建潜伏组合，在2010-2018年间实现年化37.95%的收益，年化超额中证500指数31.74%，最大相对回撤仅6.18%，收益回撤比达5.14。策略在业绩预告发布前提前买入，正式财报公布日卖出，利用盈利动量效应捕捉超额收益。此外，报告还涵盖戴维斯双击策略（年化26.45%）和长线金股策略（年化超额18%以上）。适合量化研究员、FOF投资经理、股票投资者及对A股因子策略感兴趣的专业人士。
天风证券金融工程团队发布报告，基于业绩预增策略构建潜伏组合，在2010-2018年间实现年化37.95%的收益，年化超额中证500指数31.74%，最大相对回撤仅6.18%，收益回撤比达5.14。策略在业绩预告发布前提前买入，正式财报公布日卖出，利用盈利动量效应捕捉超额收益。此外，报告还涵盖戴维斯双击策略（年化26.45%）和长线金股策略（年化超额18%以上）。适合量化研究员、FOF投资经理、股票投资者及对A股因子策略感兴趣的专业人士。核心数据:年化收益37.95%;年化超额31.74%;最大相对回撤6.18%。
本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 13。
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适合量化研究员、FOF投资经理、股票投资者、金融工程分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、年化、收益、超额等议题。